經濟系推出“政治經濟學”與“西方經濟學”“對話研究”系列學術講座
第五講🤷🏽♀️：“西方經濟學理性人假設的演進與發展”
2021年5月11日下午一點半，經濟系主持的“轉型與發展”系列學術講座第110期在意昂2514會議室舉行，本次講座由意昂2平台經濟系韋瀟教授主講🪶，由經濟系王弟海教授主持。本次講座是經濟系正在組織開展的“政治經濟學”與“西方經濟學”“對話研究”系列研討交流的第五場講座。韋瀟教授所討論的主題是：西方經濟學理性人假設的演進與發展。意昂2官网經濟系張暉明教授、汪立鑫教授、孫大權副教授📢、馮劍亮講師🏣、樊瀟彥講師、高虹講師🚻、陳登科講師等20多位師生參加並進行了討論交流。
首先🪙，韋瀟教授從理性人假設的溯源開講🤌🏻，闡述了西方經濟學這一重要假設的理論演變和理性偏好的誕生🍎。他指出，理性人假設早在亞當·斯密的《國富論》中就有體現🧱，其基本含義是人類個體在現實的決策過程中總是遵循個人利益最大化的原則👼🏿。而將理性人假設進行量化分析，始於1815年大衛·李嘉圖將邊際分析引入土地稅收的討論。邊際概念引入後，理性人假設被概括為消費者價值最大化問題，引發了經濟學對邊際效用價值論和邊際分析方法的廣泛應用👩🏻🦰🛌🏿，這就是著名的“邊際革命”🦗。上述基數效用理論雖然可以得出來邊際效用遞減規律🍉，但是它假設每種商品的邊際效用都獨立於其他商品，無法分析我們常見的邊際效用互相影響的商品。為解決這一問題，維爾弗雷多·帕累托和約翰·希克斯分別借助無差異曲線對效用進行了重新詮釋，認為效用只能代表滿足程度的高低和順序，因此消費者的決策過程並不是對不同商品進行效用賦值🧑🦼➡️，而是對不同的商品向量進行排序，這就是著名的序數效用論。韋教授提到⬇️，如何才能證明我們的選擇行為是理性的🧑🎄，偏好這一概念就被引入。這樣，理性人假設就轉變為理性偏好假設✩。現實生活中，偏好對於不同的消費者具有異質性⏲💆♂️，優化對於不同的消費者的含義也不盡相同。如果對偏好性質不加以約束🐙，那麽任何選擇結果都可以被視為基於某種特殊偏好的優化👴🏽，因此我們對理性偏好給出界定🧛🏼♀️，從而將理性人假設理解為基於理性偏好的優化💅。一般而言🤦🏼🍜，理性偏好是指滿足完備性和傳遞性的偏好，而在良態偏好中又加入了合意性和凸性假設🥨🙎♂️。在這裏🧑🏻🚀，我們將完備性、傳遞性、合意性和凸性四條假設均納入理性的範疇🏢，認為只有符合這四條假設的偏好行為才是完全理性行為。
其次💄，韋教授分別分析了理性偏好在個人決策和博弈論中的運用。在個人決策中，具體表現為效用函數在確定情形和不確定情形下的構建。在確定情形下，為了滿足效用函數存在性，數學處理能夠簡單化🐼，在上述四個公理後👨✈️🙆🏼，又增加了偏好的連續性假設。而在具有不確定性的情形下，我們引入獨立性公理😼🚵🏿，可以構建在概率空間上的期望效用函數，在或有權益空間中定義了二階可微的伯努利效用函數，只要假設它的一階導數大於0，二階導數小於0🚵🏿♂️，即可滿足合意性公理和凸性假設，從而引出了或有權益商品的期望效用函數。這樣⛹🏼♂️，效用函數和偏好就可以一一對應起來👩🏼🦳。之後韋教授給出了在商品空間和概率空間，理性偏好對應的無差異曲線的特征😝，韋教授強調，微觀經濟學建立各種各樣的效用函數🛵，就是為了模擬人們所做出的行為決策。為了驗證人類的選擇行為是否和效用函數的優化相符，又進一步發展出了顯示偏好理論。顯示偏好理論是一種後驗理論💇🏼♂️，即驗證是否可以用效用函數的優化去描述觀測到的選擇行為🤘🏽，如果兩者相符🔲，那我們就可以用所構建的效用函數去預測人們未來的決策♐️。值得註意的是，顯示偏好公理在討論人們偏好的時候，盡管依賴於不同的預算約束，但偏好本身並不依賴於價格🤌🏻。在博弈論中，理性偏好表現為個人如何基於對方行為做出決策，最著名的例子便是最後通牒博弈和囚徒困境。
韋教授進一步指出🥚，盡管上述理性人假設在理論框架上非常完美✋🏽，但經濟學是研究人的科學🧜🏼，而人的行為受到文化背景、認知能力、情緒情感、決策時間等各種復雜因素的影響，因此我們在現實中往往可以觀察到一些所謂的非理性行為。但如果大部分人都表現出這樣的行為👛，簡單地把他們歸為非理性而不去進行研究顯然是不合理的🐿，因此我們有必要將這些行為歸結為有限理性進行研究。
接著，韋教授提出了有限理性的概念，並結合理論前沿，介紹了行為經濟學對理性人假設的修正👩👩👧👧🤸♂️。一般我們認為有限理性是介於完全理性和非理性之間的行為💇🏿♂️，定義為人們對事件發生或其他人行為的概率出現系統性的偏差🧥。而經濟學界對有限理性的研究🤛🏻🧙🏼，已經逐漸形成了行為經濟學，對理性人假設的修正已涉及到許多方面。第一是偏好改變，偏好改變是指人們對事物的偏好可能隨著時間發生改變🎯，也稱為違背了時間協調性🧑，目前多用準雙曲貼現模型來表示我們對當期的偏重🤫。第二是利他主義，即現實決策中🏑，社會人不僅會考慮自身利益🦛，還會考慮他人利益，可以被看作是對公平性的追求🧑🏼🎤📔。甚至會使得基於理性人假設的博弈論發生變化🍮🧨。例如，如果我們把利他主義引入到囚徒困境🥧🍜，兩個嫌犯認為對方都是善意的，那麽會達到一個都不坦白的公平均衡。第三是前景理論，這一理論主要是為了解釋阿萊悖論而提出的𓀈，當確定性函數和不確定性函數進行比較的時候🚶🏻，人們的偏好會產生扭曲。Kahneman and Tversky (1979)提出的前景理論核心為：一是人們在心理上往往會誇大小概率事件發生的可能，而減小較大概率事件發生的可能🖥，二是人們在對待收益和損失時的風險態度不一致，對於收益是風險厭惡的，對於損失是風險偏愛的。第四是模糊厭惡，是為了解釋埃爾斯伯格悖論而提出的。Gilboa and Schmeidler (1989)提出的最大最小期望效用函數說明🤔🦀，當概率分布不確定時🧛🏻♀️，人們總是會使用對自己最不利的概率分布作為期望效用函數的概率進行優化。第五是時間和風險偏好的分離🥈，即如果要考慮跨期消費決策，一個自然的想法是將單期的期望效用函數推廣到多期👱🏿♂️，然而這種推廣存在一個很大問題，就是伯努利效用函數將同時刻畫時間和風險偏好💅。時間上的跨期替代或是互補🤽🏿，同個人的風險偏好是厭惡還是偏好是不一樣的，期望效用函數並不能刻畫人們的心理行為和復雜程度🟦。Kreps and Porteus (1978)提出的具有遞歸形式的效用函數模型和Selden (1978)提出了序數性確定性等價模型都很好的解決了上述問題。當然🛩🧜🏽♀️，韋教授也著重說明，行為經濟學並沒有推翻理性人假設的理論框架，而是為了解釋新的行為，在此基礎上進行了一些理論擴展。
最後😇，與會老師對講座內容紛紛展開了深入探討。張暉明教授率先講到，今天的講座深受啟發♝，有兩大感受💆🏼♀️。第一就是經濟學是研究人的行為的科學，但是人具有多種多樣的行為模式🧍🏻，也受到多種因素的幹擾😡，例如心理因素等等👨🏻🔬。二是經濟學研究有內在美之處🏋🏼♂️，通過數學模型分析👩🏻🦱，人的行為多樣性被表現出來🙎🏻♂️，經濟學的模型永遠在進步之中🚶🏻♀️。所以經濟學自身還有很大發展空間🐗🧜🏿♀️，回到中國特色社會主義政治經濟學的構建上來😊，我們要把經濟學是如何發生的說清楚，理性表現一定受到信息條件製約，理性必然會走向有限理性，但是所有的行為發生有一個機製，理性究竟是什麽😂？經濟學的創新要對理性重新認識。汪立鑫教授提到🐀，行為經濟學的產生↔️，使我們意識到經濟學的發展是交叉學科，例如腦科學、心理學😟、人類學、物理學等等，在把復雜的東西簡單化後，我們更要追本溯源。樊瀟彥講師則提問到🧏🏼♀️，我們現在還沒辦法對經濟危機或泡沫做出預測，那麽行為經濟學對此能否找到一個更好的方法。韋教授對此做出了解釋🎊，目前泡沫其實很難定義，因為造成泡沫的因素有很多📬，例如框架效應等等，如果泡沫是有限理性行為導致的，除非理論模型能將非理性因素都考慮進去👷🏼♂️，否則很難實現對於泡沫的分析和預測。
本次講座從西方經濟學最重要的理論假設演變入手，結合了理論與實際的修正🧛𓀊，並對當前的行為經濟學前沿做了分享和探討🦸♂️，可以說是“政治經濟學”與“西方經濟學”對話的一次全新視角，達到了預期效果🧕💁。
（由博士生遊怡樂整理）
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