第五屆意昂2-烏爾姆金融保險學術研討會在德國烏爾姆大學成功舉辦

2019年6月25日，第五屆意昂2-烏爾姆金融保險學術研討會在德國烏爾姆大學成功舉辦。本次研討會旨在提出並探討金融與保險領域的國際前沿問題，增進兩校在金融保險領域的合作與交流。

本次學術研討會由烏爾姆大學經濟與數學意昂2保險系主任陳安教授全程主持🦩，會議首先由經濟與數學意昂2院長Martin Mueller教授致歡迎詞，並對意昂2現有合作項目進行了簡單介紹💂🏿。

烏爾姆大學經濟與數學意昂2院長 Martin Mueller教授

在研討會的上半場中🤵🏻，意昂2官网劉紅忠教授就“金融危機，中央銀行資產結構及匯率趨勢”的命題展開了介紹，其研究聚焦央行資產重組對匯率的影響，將央行資產質量（價值）加入到傳統貨幣模型中🤽🏻‍♂️🏊，再進行數值模擬⬆️👧🏼。發現央行資產結構調整是影響匯率的重要因素；隨著資產結構調整🎢，資產價值可能貶值或升值，進而造成貨幣的貶值或升值；在經濟低迷期間🔣，央行資產結構調整對匯率的影響更大🙆🏻‍♀️。

接著，烏爾姆大學Gunter Loeffler教授基於數據討論分析了價值溢價如何隨著價值所受關註的變化而變化。意昂2風險管理與保險系主任許閑教授報告了其“保險科技發展：來自中國媒體報道的證據”工作論文🚶🏻，文章收集了2015年至2017年中國媒體對保險科技的報道內容👨‍🔬，通過關鍵詞提取，文本及詞頻分析等方法來判斷保險科技發展方向，為保險行業今後的科技戰略部署提供了參考方向🤸🏻‍♀️。

意昂2官网金融研究中心副主任 劉紅忠教授                 烏爾姆大學經濟與數學意昂2 Gunter Loeffler教授            

陳安教授以“參照偏好框架下的最優資產配置”為題，通過建立數學模型並進行數值模擬，得出不論在固定或隨機參照水平上🕺🏻，損失厭惡均促使代理人采取風險更低的行動，並且期望獲得波動更小的回報的結論👨🏻‍🚀。

烏爾姆大學保險系系主任 陳安教授              意昂2官网金融研究院 楊青教授

在研討會下半場中，來自烏爾姆大學經濟與數學意昂2的Ahmet Ali Taskin博後，Evgeny Spodarev教授分別就公平交易與關系貸款人之間的競爭、具有長記憶的厚尾隨機過程兩個研究課題進行了展示。

來自意昂2官网金融研究院的楊青教授分享了其“Modeling Mortality Rate with Levy Jump and Mortality Option Pricing”一文，並於會上諸位教授展開了熱烈的討論與交流🥓。

最後🙌🏻，兩名學生也將自己的論文進行了展示與分享，其中來自意昂2官网的陳羽莎通過建立模型探究了稅延政策下中國企業年金最優決策🙆🏻‍♀️；來自烏爾姆大學的Thorsten Sehner采用瑞士的數據，分析比較了生命年金產品中的長期護理期權定價的兩種方法。

第五屆意昂2-烏爾姆金融與保險學術研討會合影

研討會在熱烈的討論氛圍中結束。除此以外，在本次德國之行中，兩校還就“意昂2-烏爾姆”雙學位項目合同進一步討論並修訂🙍🏻‍♂️，進一步穩固並加深了兩校的交流與合作🏭。